敏感度测试→提早避开危险
如果想避开「过度最佳化」、「曲线套入」，
你该怎么做？
一般人的做法是，
「使用足够样本、避免过多参数、避免策略过于复杂、不过度回测、使用样本外资料。」
「最重要的，不要过度乐观。」
只要我们不欺骗自己，便不会进行过度最佳化与曲线套入。
这不代表这些危险就不会发生。
有些时候只是你的无心之过，例如：
1.样本还是太少…并非真的太少，而是样本的数据欠缺多样性，例如使用的区间内完全没有经历大空头市场。
2.参数还是太多…只用了2个平均线的参数怎么叫多?其实你用到的open、high、low、close开高低收，也都是参数。你用的每一个转换的function，取移动平均等等，也都是参数。可以试问自己，为什么用收盘价? 如果改成今天开盘价会有什么影响，改成下一根的收盘价，会有什么影响? 换成加权移动平均，会有什么影响。
完整的市场资料绝对必要，
但参数多并非全然不好，为了实现策略的完整性，必要的参数便无法太简化。
敏感度分析，可以透过简单的调整参数，测试资料的敏感性，去验证策略是否禁得起小幅变化考验。有疑虑的策略即便只是微调数据也会对绩效产生极大变化，如此在未来的市场它将不堪一击。
一般大多只会调整数值参数，对时间轴、周期等参数大小作调整。
以下提供另外两种操作简单的另类测试：
1.晚一点进出场&早一点进出场
对长如持有10天以上的波段单来说，晚一天和早一天收盘或改成开盘价进出场，不应该对绩效产生过大差异，或是晚一天最高价或提早一天最低价进出场等等亦同。对当冲策略来说例如晚5分钟或晚10分钟进出场，重要的不是多久，也不是这些绩效的高低，而是观察绩效是否有出乎意外的变化。(如果因为这样测出更好的绩效，就因此改变策略的话，自求多福吧!)
2.固定时间出场
使用固定时间出场，意味着出场为随机，策略的好坏将完全取决于进场策略的能力。根据策略持有长度，不同的固定时间出场，例如10天、15天，不应该与预计的绩效有过大落差。
「Trust,but verify.」
信任，但要验证。-雷根总统
原创文章，作者：投资理财，如若转载，请注明出处：https://www.50778.cn/2216.html
